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徐光利 讲 师

 

 
姓名: 徐光利
专业: 概率论与数理统计
系别:  统计与数量金融系
职称: 讲师
办公电话: 64494590 
电子邮件: xuguangli@uibe.edu.cn
 
教育背景:
2007年9月至2011年6月      电子科技大学应用数学系                理学学士
2011年9月至2016年6月      南开大学概率论与数理统计专业      理学博士(硕博连读) 
2014年11月至2015年11月  University of Lausanne(瑞士)   访问博士生
 
工作经历:
2016年8月至今   新濠天地注册&网址
 
教授课程:
大学数学
 
研究领域:
金融衍生品定价,利率期限结构,随机过程和随机计算
 
主要研究成果:
1.    G.L. XU, S.Y. SONG and Y.J. WANG, Some Properties of Doubly Skewed CIR Processes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 434 (2): 1194--1210, 2016. (SCI)
2.    G.L. XU and Y.J. WANG, On the Stability of Markov-Modulated Skew CIR Process, Statistics and Probability Letters, 109: 139--144, 2016. (SCI)
3.    S.Y. SONG, G.L. XU and Y.J. WANG, On First Hitting Times for Skew CIR Processes, Methodology and Computing in Applied Probability, 18 (1): 169-180, 2016. (SCI)
4.    G.L. XU, S.Y. SONG and Y.J. WANG, The Valuation of Options on Foreign Exchange Rate in a Target Zone, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2016: 1650020.
5.    X.Y. ZHUO, G.L. XU and Y.J. WANG}), The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure, Journal of Real Estate Finance and Economic, 2016: 1-26. DOI 10.1007/s11146-016-9563-2. (SSCI)